Trading Plataforma Estrategia Backtesting

Como un comerciante automatizado es probable que tenga los siguientes componentes: Broker cuenta el punto de partida para el comercio en los mercados Vive Market Data Para alimentar a tu robot de comercio para que pueda generar señales de trading. La mayoría de corredores proporcionan datos de mercado con Tecnología en propiedad o de terceros, aunque los datos de mercado también se pueden obtener a partir de un proveedor independiente (por ejemplo eSignal). Orden de enrutamiento Para transmitir sus órdenes para el intercambio. Estos pueden ser propiedad de el corredor de ejecución o de terceros basado (por ejemplo Zen Fuego). Broker Trading Plataforma Para acceder a su información de cuenta, realizar pedidos, etc. Plataforma de gráficos veces las capacidades de gráficos de plataforma broker son mediocres y no se requiere una plataforma de gráficos independiente (por ejemplo eSignal) Plataforma de Generación de Señal El robot de comercio real: analiza los datos del mercado, cuenta y posiciona a la información y pone en práctica las estrategias de trading automatizado para generar señales de gestión comercial (es decir, compra / venta / salida, etc.). Plataforma Excecution Recibe señales de comercio y los reenvía al enrutamiento de órdenes. Plataforma Hosting Puede acoger el robot de comercio en su máquina local, alojarlo en un servidor alquilado dedicado o encargar a un agente especializado para acoger y ejecutar el robot de comercio. Datos del mercado histórico utiliza como fuente de estrategias de operación de back-testing Desarrollo de Aplicaciones estrategia permite la codificación, la optimización, respaldo de pruebas y análisis de resultados de las estrategias comerciales. Paquete de análisis estadístico para el análisis estadístico detallado de los resultados de back-testing. Algunas de estas distinciones son físicos, algunos son lógicas. Por ejemplo, TradeStation paquetes de muchos de los puntos anteriores en un solo sistema: una cuenta de corredor y una plataforma de negociación que le permite: Suena como que encaja a la perfección, que duerma? Tipo de agente Los diferentes temas a considerar: es el corredor de un corredor de compensación, un FCM no compensación o un agente de presentación? Si este último es un agente independiente introducir o un agente de presentación garantizado (respaldado por una clara)? Parece que cuanto más cerca de la bolsa de corredor es que (en términos de relación), mejor / más seguro que es. Ver Anatomía de una transacción de futuros para obtener más detalles sobre los diferentes tipos de corredores. Mercados compatibles Cada broker ofrece acceso a diferentes productos y diferentes mercados. Por ejemplo Interactive Brokers ofrece una de las más de cobertura completa (Futuros en todo el mundo, Opciones, Equites y Forex) todos alojados en la misma Cuenta Universal. Otros corredores sólo ofrecen acceso a productos / mercados específicos. Latencia / Velocidad Desde hace algún tipo de estrategia de negociación, esto puede tener un gran impacto y varias plataformas / piensos ofrecer diferentes niveles de rendimiento. Esto ha llevado a las empresas especializadas, como Zen Fuego o Trading Technologies que ubicar sus servidores muy cerca de la bolsa de lograr velocidad y fiabilidad para la alimentación de datos y envío de órdenes. Ofrecen sus servicios a los intermediarios que a su vez puede ofrecer a sus clientes. Desarrollo del Lenguaje Esto es sobre todo una cuestión de preferencia personal, experiencia y conocimientos. TradeStation ha existido por más tiempo y una gran colección de scripts Fácil de idioma están disponibles para su reutilización, mientras NinjaTrader, por ejemplo, utiliza C # y CQG comerciante su propio idioma. Estrategia Complejidad vs. Plataforma Funcionalidad La mayor parte de las plataformas de trading automatizado que ofrecen funcionalidad de back-testing carecen de sofisticación de aplicaciones dedicadas como Mechanica, TraderStudio o Trading Blox. Por ejemplo las pruebas de cartera es generalmente no está disponible en las plataformas de negociación en vivo. Esto podría funcionar para algunas estrategias sencillas, pero no para más complejas las administración del dinero. Puede ejecutar el robot de comercio en su máquina, lo que te hace sujeto a fallos de alimentación y de conexión o puede optar por alquilar un servidor para alojar su robot. Algunos corredores también ofrecen el comercio de hosting estrategia y ejecución en sus propios servidores. Algunas plataformas especializadas ofrecen mejores capacidades de gráficos que las plataformas de negociación estándar y se puede utilizar como una aplicación de gráficos independiente. Algunos, como eSignal, también ofrecen una fuente de datos. Una obvia pero entre los costos de la plataforma, los costos de ejecución, hardware, etc. existe una amplia gama entre terminal inferior y las ofrendas de gama alta. Qué / cómo elegir? Durante la investigación para este artículo me he encontrado con muchos paquetes diferentes que ofrecen diferentes soluciones. Una de las mejores maneras para ayudar a decidir sobre una solución que tenga sentido para ti es hacer una lista de sus metas y cotejar cada plataforma en contra de ellos de esta manera (doc PDF). Hay un sinfín de posibilidades para combinar todos los paquetes differenty. Sólo por diversión traté de construir prácticamente lo contrario de un paquete todo-en-uno como TradeStation (que probablemente no va a abordar metas más automatizados comerciante) aquí es una aplicación loco. Un comerciante decida utilizar TradeStation como una plataforma de generación de señales. Sin embargo ella no quiere utilizar alimentación de datos TradeStation y en su lugar decide ir por el paquete eSignal integrar el corredor Dorman Trading y la conexión de Zen-Fire para los datos del mercado y una plataforma de gráficos. Con el fin de encaminar los datos de mercado para TradeStation, necesita una aplicación de puente - OwnData de TS Apoyo por ejemplo. La solución de alimentación de respaldo sería fuente de datos TradeStation. Por el lado de la ejecución de las cosas, nuestro operador decide enviar las señales de comercio generados por TradeStation a NinjaTrader, que pueden pasar los pedidos a la central a través de un intermediario. La principal vía es a través de corredor de velocidad de futuros utilizando enrutamiento de órdenes Trading Technologies, mientras que la ruta secundaria es a través de Interactive Brokers a través de su plataforma de trading TWS y API! Además, la investigación y las pruebas de la estrategia se lleva a cabo con Mechanica utilizando datos de garrapatas CQG mientras que los resultados se analizaron mediante R. Conclusión Siento terminan en un cliché, pero no hay bala de plata para hacer la elección. Si le quitas un punto es que usted necesita para una lista de sus propias necesidades con claridad y tomar la decisión por sí mismo en base a ellos.